Kumuliatyvioji nenormali grąža (CAR) yra visų neįprastų grąžų suma ir gali būti naudojama vertinant ieškinių, išpirkimų ir kitų įvykių poveikį akcijų kainoms.
Kaip patikrinti kumuliacinės nenormalios grąžos reikšmę?
Norint patikrinti kumuliacinės nenormalios grąžos (CAR) reikšmę, reikia apskaičiuoti suvestinių AR dispersiją įvairiose įmonėse ir tada susumuoti šį skaičių kiekvienam stebėjimui įvykio lange, kad būtų pasiektasCAR dispersiją, tada naudokite kvadratinę šaknį kaip vardiklį t statistikoje.
Kaip komentuojate neįprastą grąžinimą?
Nenormali investicijos grąža apskaičiuojama taip (1): RAnenormalus=RAfaktinis – Rnormalus Nenormali investicijos grąža gali būti teigiama arba neigiama. Jis iš esmės matuoja, kaip akcijos ar fondas veikė per tam tikrą laikotarpį.
Kokia nenormali B portfelio grąža naudojant CAPM?
Paprasčiau tariant, neįprasta portfelio grąžos norma yra 16% - 15%=1%. Didžioji CAPM formulės dalis (visi, išskyrus neįprastą grąžos koeficientą) nustato tam tikro vertybinio popieriaus arba portfelio grąžos normą, atsižvelgiant į tam tikras rinkos sąlygas.
Kas yra pirkti ir laikyti neįprastą grąžinimą?
Pirkite ir laikykite neįprastą grąžą išmatuokite vidutinę kelerių metų grąžą, gautą investuojant į visas įmones, kurios užbaigia renginį ir parduoda pasibaigus išankstiniam laikotarpiui.nurodytas laikymo laikotarpis, palyginti su panašia strategija, naudojant panašias ne įvykių įmones.
