Atliekant laiko eilučių analizę, dalinės autokoreliacijos funkcija pateikia stacionarios laiko eilutės dalinę koreliaciją su savo atsiliktomis reikšmėmis, regresavo laiko eilutės reikšmes visais trumpesniais vėlavimais. Tai skiriasi nuo autokoreliacijos funkcijos, kuri nekontroliuoja kitų vėlavimų.
Kuo skiriasi autokoreliacija ir dalinė autokoreliacija?
Autokoreliacija tarp X ir Z atsižvelgs į visus X pokyčius, nesvarbu, ar jie ateina iš Z tiesiogiai, ar per Y. Dalinė autokoreliacija pašalina netiesioginį Z poveikį X, ateinantį per Y.
Kas yra dalinė autokoreliacija ekonometrijoje?
Dalinė autokoreliacija yra ryšio tarp stebėjimo laiko eilutėje su stebėjimais ankstesniais laiko etapais ir pašalintų tarpinių stebėjimų ryšių santrauka.
Kas yra dalinės autokoreliacijos grafikas?
Dalinės autokoreliacijos diagramos (Box ir Jenkins, p. 64-65, 1970) yra paprastai naudojamas modelio identifikavimo įrankis Box-Jenkins modeliuose. Dalinė autokoreliacija esant vėlai k yra autokoreliacija tarp X_t ir X_{t-k}, kuri neatsižvelgiama į atsilikimus nuo 1 iki k-1.
Kuo skiriasi ACF ir PACF?
PACF yra panašus į ACF, išskyrus tai, kad kiekviena koreliacija kontroliuoja bet kokią koreliaciją tarp trumpesnio uždelsimo stebėjimų. Taigi, ACF vertė irPACF pirmuoju vėlavimu yra vienodi, nes abu matuoja koreliaciją tarp duomenų taškų momentu t su duomenų taškais momentu t − 1.
