WSS procese yra autokoreliacija?

2024 Autorius: Elizabeth Oswald | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-13 00:09

2: WSS atsitiktinio proceso autokoreliacijos funkcija yra lygi funkcija; tai yra, R_XX(τ)=R_XX(–τ) . Šią savybę galima lengvai nustatyti pagal autokoreliacijos apibrėžimą. Atkreipkite dėmesį, kad R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Kadangi x(t) yra WSS, ši išraiška yra tokia pati bet kuriai t reikšmei.}

Koks WSS procesas?

Atsitiktinis procesas vadinamas silpno jutimo stacionariu arba plačiajuosčiu stacionariu (WSS), jei jo vidutinė funkcija ir jo koreliacinė funkcija nesikeičia dėl laiko poslinkių.

Kas yra autokoreliacija atsitiktinio proceso metu?

Įvadas į atsitiktinius procesus

Iš esmės autokoreliacijos funkcija nusako, kiek signalas yra panašus į savo paties laiko poslinkio versiją . Atsitiktinis procesas X(t) vadinamas antros eilės procesu, jei E[X^{2(t)] < ∞ kiekvienam t ∈ T.}

Kas yra autokoreliacija stochastiniame procese?

Jei X ir Y reiškia tą patį stochastinį CT procesą, koreliacijos funkcija tampa specialiu atveju, vadinamu autokoreliacija. R.

Ar Gauso procesas yra WSS arba SSS?

jei procesas yra kartu Gauso WSS ir SSS. jei procesas yra b altojo Gauso triukšmo procesas WSS ir SSS, kurių vidurkis=0 ir R(τ)=K(τ).