Taigi, kas yra laikoma geru Sharpe koeficientu, rodančiu aukštą laukiamos grąžos laipsnį esant santykinai mažai rizikai? Paprastai bet koks Sharpe koeficientas didesnis nei 1,0 investuotojų yra laikomas priimtinu. Didesnis nei 2,0 santykis vertinamas kaip labai geras. 3,0 ar didesnis santykis laikomas puikiu.
Ką reiškia Sharpe'o koeficientas 0,5?
Paprasta taisykle, Sharpe'o koeficientas, didesnis nei 0,5, yra pralenkiantis rinką, jei jis pasiekiamas per ilgą laikotarpį. Santykis 1 yra puikus ir jį sunku pasiekti ilgą laiką. 0,2–0,3 santykis atitinka platesnę rinką.
Kas yra geras ar blogas Sharpe'o santykis?
Sharpe santykis 1,0 laikomas priimtinu. Sharpe koeficientas 2,0 laikomas labai geru. Sharpe koeficientas 3,0 laikomas puikiu. Šaro koeficientas, mažesnis nei 1,0, laikomas prastu.
Ką jums sako Sharpe'o koeficientas?
Šarpo koeficientas koreguoja portfelio ankstesnius rezultatus arba numatomus ateities rezultatus, atsižvelgiant į perteklinę riziką, kurią prisiėmė investuotojas. Aukštas Sharpe koeficientas yra geras, palyginti su panašiais portfeliais arba fondais su mažesne grąža.
Ką rodo didelis Sharpe koeficientas?
Sharpe koeficientas naudoja standartinį nuokrypį, kad išmatuotų pagal riziką pakoreguotą fondo grąžą. Kuo didesnis fondo Sharpe koeficientas, tuo geresnė fondo grąža, palyginti su rizika, kurią jis prisiėmė. … Kuo aukščiaufondo Sharpe koeficientas, tuo geresnė jo grąža, palyginti su prisiimtos investavimo rizikos dydžiu.