1 Atsakymas. Ankstyviausia autokoreliacijos nuoroda, kurią galiu rasti, yra susijusi su Udney Yule, britų statistiku, kuris, be kitų reikšmingų laimėjimų, sukūrė Yule-Walker procedūrą, skirtą dalinės automatinės koreliacijos funkcijai aproksimuoti naudojant automatinį koreliacijos funkcija.
Kokia funkcija naudojama autokoreliacijai?
Autokoreliacijos funkcija (ACF) apibrėžia, kaip duomenų taškai laiko eilutėje yra susieti vidutiniškai su ankstesniais duomenų taškais (Box, Jenkins ir Reinsel, 1994). Kitaip tariant, jis matuoja signalo panašumą per skirtingus delsos laikus.
Kokia yra autokoreliacijos formulė?
1 apibrėžimas: stacionaraus stochastinio proceso autokoreliacijos funkcija (ACF) esant vėlai k, žymima ρk, apibrėžiama kaip ρ k=γk/γ0 kur γk=cov(y i, yi+k)už bet kurį i. Atkreipkite dėmesį, kad γ 0 yra stochastinio proceso dispersija. Laiko eilutės dispersija yra s0. Rk diagrama prieš k yra žinoma kaip korelograma.
Kas yra autokoreliacinė ekonometrija?
Autokoreliacija yra matematinis tam tikros laiko eilutės ir vėluojančios versijos panašumo laipsnio per nuoseklius laiko intervalus atvaizdas.
Kodėl skaičiuojame autokoreliaciją?
Autokoreliacija yra statistinis metodas, naudojamas laiko eilutėmsanalizė. Tikslas yra išmatuoti dviejų to paties duomenų rinkinio verčių koreliaciją skirtingais laiko žingsniais. … Jei duomenų rinkinio reikšmės nėra atsitiktinės, autokoreliacija gali padėti analitikui pasirinkti tinkamą laiko eilutės modelį.
