1 Atsakymas. Tai, ką manote tiesinės regresijos modelyje, yra tai, kad klaidos terminas yra b altojo triukšmo procesas, todėl jis turi būti nejudantis. Nėra prielaidos, kad nepriklausomi arba priklausomi kintamieji yra stacionarūs.
Ar regresijai reikalingas stacionarumas?
A Reikalingas kintamųjų stacionarumo testas, nes Granger ir Newbold (1974) nustatė, kad nestacionarių kintamųjų regresijos modeliai duoda klaidingus rezultatus. … Kadangi abi eilutės didėja, t. y. nestacionarios, prieš atliekant regresijos analizę jas reikia konvertuoti į stacionariąsias eilutes.
Ar tiesinei regresijai reikia standartizuoti?
Atliekant regresinę analizę, reikia standartizuoti nepriklausomus kintamuosius, kai modelyje yra polinominių terminų, kad būtų galima modeliuoti kreivumo ar sąveikos terminus. … Ši problema gali užgožti modelio terminų statistinę reikšmę, gauti netikslius koeficientus ir apsunkinti tinkamo modelio pasirinkimą.
Kokie yra trys tiesinės regresijos reikalavimai?
Tiesiškumas: Ryšys tarp X ir Y vidurkio yra tiesinis. Homoscedastiškumas: likučio dispersija yra vienoda bet kuriai X reikšmei. Nepriklausomybė: Stebėjimai nepriklauso vienas nuo kito. Normalumas: bet kuriai fiksuotai X vertei Y pasiskirsto įprastai.
Ar OLS laikosi stacionarumo?
Nr. Trumpai tariant, jūs to nenorite. Be to, nėra prasmės stacionarų kintamąjį paaiškinti atsitiktiniu žingsniu arba atvirkščiai.
