Todėl stacionarumo tikrinimas yra labai svarbus, nes visi regresijos rezultatai gali būti išgalvoti. … Formaliai serija vadinama stacionaria, jei ji atitinka tris sąlygas, kitaip tai bus nestacionari serija.
Kodėl tikriname stacionarumą laiko eilutėse?
Jie gali būti naudojami tik nurodant laipsnį, kadnulinė hipotezė gali būti atmesta arba neatmesta. Rezultatas turi būti interpretuojamas, kad tam tikra problema būtų prasminga. Tačiau jie pateikia greitą patikrinimą ir patvirtinančius įrodymus, kad laiko eilutė yra stacionari arba nestacionari.
Kas yra stacionarumo testas?
Yra du skirtingi metodai: stacionarumo testai, tokie kaip KPSS testas, kurie laiko nuline hipoteze H0, kad serija yra stacionari, ir vieneto šakniniai testai, tokie kaip Dickey- Fuller testas ir jo papildyta versija, papildytas Dickey-Fuller testas (ADF) arba Phillips-Perron testas (PP), kurio nulinis …
Ar reikia patikrinti laiko eilučių duomenų stacionarumą?
Paprastai taip. Jei laiko eilutėje yra aiškios tendencijos ir sezoniškumas, modeliuokite šiuos komponentus, pašalinkite juos iš stebėjimų, tada apmokykite modelius pagal likučius. Jei duomenims pritaikysime stacionarų modelį, manysime, kad mūsų duomenys yra stacionaraus proceso realizacija.
Kodėl tikriname vieneto šaknį?
Įrenginio šakniniai testai yra testaistacionarumui laiko eilutėje. Laiko eilutė turi stacionarumą, jei laiko poslinkis nekeičia skirstinio formos; vieneto šaknys yra viena nestacionarumo priežasčių. Šie testai žinomi dėl to, kad turi mažą statistinę galią.
