Kovariacija yra statistinis įrankis, naudojamas nustatyti ryšį tarp dviejų turto kainų judėjimo. Kai dvi akcijos linkusios judėti kartu, manoma, kad jos turi teigiamą kovariaciją; kai jie juda atvirkščiai, kovariacija yra neigiama.
Kur naudojama kovariacija?
Kovariacija naudojama portfelio teorijoje, siekiant nustatyti, kokį turtą įtraukti į portfelį. Kovariacija yra statistinis krypties ryšio tarp dviejų turto kainų matas. Šiuolaikinė portfelio teorija naudoja šį statistinį matavimą, kad sumažintų bendrą portfelio riziką.
Ar turėčiau naudoti kovariaciją ar koreliaciją?
Paprasčiau tariant, turėtumėte naudoti kovariacijos matricą, kai kintamieji yra panašiose skalėse ir koreliacijos matricą, kai skiriasi kintamųjų skalės.
Kam naudojama imties kovariacija?
Pavyzdžio kovariacija yra naudinga sprendžiant apie imties patikimumą kaip įverčių ir taip pat naudinga kaip populiacijos kovariacijos matricos įvertinimą.
Kas yra kovariacija su pavyzdžiu?
Kovariacija yra matas, nurodantis, kiek kartu skiriasi du atsitiktiniai dydžiai. Jis panašus į dispersiją, bet kur dispersija parodo, kaip kinta vienas kintamasis, o bendra variacija nurodo, kaip du kintamieji kinta kartu.
