Didelė dispersija rodo, kad duomenų taškai labai skiriasi nuo vidurkio ir vienas nuo kito. Dispersija yra atstumų kvadratu vidurkis nuo kiekvieno taško iki vidurkio. Dispersijos nustatymo procesas yra labai panašus į MAD nustatymą, vidutinį absoliutų nuokrypį.
Ar didelis nuokrypis geras ar blogas?
Maža dispersija siejama su mažesne rizika ir mažesne grąža. Didelės dispersijos akcijos dažniausiai yra naudingos agresyviems investuotojams, kurie mažiau vengia rizikos, o mažos dispersijos akcijos yra naudingos konservatyviems investuotojams, kurie mažiau toleruoja riziką. Nuokrypis yra investicijos rizikos laipsnio matas.
Kaip žinoti, ar dispersija didelė?
Paprastai a CV >=1 rodo santykinai didelį pokytį, o CV < 1 gali būti laikomas mažu. Tai reiškia, kad skirstiniai, kurių variacijos koeficientas didesnis nei 1, laikomi didele dispersija, o tie, kurių CV mažesnis nei 1, laikomi mažai dispersiniais.
Ką reiškia didelė ir maža dispersija?
Variantas matuoja, kaip nutolę nuo vidutinių atsitiktinių verčių duomenų rinkinyje. Duomenų rinkinys su maža dispersija (santykinis) dominuoja ties vidurkiu, o didelės dispersijos rinkinys yra išskirstytas ir labai nukrypsta nuo vidurkio. Didelės dispersijos kreivė bus plokščia, palyginti su mažos dispersijos kreive.
Ar didelė dispersija yra gera ar bloga psichologija?
Variantas yranei gerai, nei blogai investuotojams savaime. Tačiau didelė akcijų dispersija yra susijusi su didesne rizika ir didesne grąža. Maža dispersija siejama su mažesne rizika ir mažesne grąža.